หลักการความจริง

ระบบการค้าเป็นการนำเสนอความคิดและปรัชญาของผู้จัดทำระบบ เป็นรูปแบบที่ชัดเจนของความคิดและปรัชญาของนักออกแบบระบบ แนวคิดหลักในการออกแบบระบบการค้ามีชื่อเรียกว่าปรัชญาการลงทุน ซึ่งเป็นจิตวิญญาณและแกนหลักของระบบการค้า แสดงถึงมุมมองของผู้จัดทำที่เข้าใจตลาดการเก็งกำไร คุณลักษณะที่สำคัญที่สุดของระบบการค้าคือมันต้องมีปรัชญาการลงทุนที่ถูกต้อง หากปรัชญาการลงทุนของระบบการค้ามีข้อผิดพลาดทางตรรกะหรือมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน ควรละทิ้งการใช้ระบบการค้านั้น เรากำลังพูดถึงความจริงในแง่ของระบบการค้านั้นมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ ความจริงที่ระบบการค้าสื่อออกมาเป็นความจริงทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นความจริงที่มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจ โดยมันควรอยู่ภายใต้ขอบเขตของทฤษฎีการเล่นเกม ในตลาดฟิวเจอร์ส หากวิธีการลงทุนใดได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ระบบการค้าที่สร้างขึ้นจากวิธีการลงทุนนี้ก็ต้องเผชิญกับการลงโทษของตลาด

ความเรียบง่าย

การมีปรัชญาการลงทุนที่ถูกต้องเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการออกแบบระบบการค้า การนำปรัชญาการลงทุนไปใช้ในสภาพจริงของการซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นกระบวนการค้นพบและการแสดงออก ซึ่งกระบวนการนี้คือการแปลง “มุมมอง” ให้เป็น “ระเบียบวิธี” วิธีการที่ใช้ในตลาดฟิวเจอร์สมีหลากหลาย แต่ต้องปฏิบัติตามหลักการหนึ่ง - หลักการความเรียบง่าย ความเรียบง่ายคือความสวยงาม ในธรรมชาติ ความจริงที่ยิ่งใหญ่มักจะมีความเรียบง่ายที่น่าทึ่ง ในตลาดฟิวเจอร์ส ความจริงที่เรียบง่ายคือความจริงที่ใช้ได้ดีที่สุด เราควรออกแบบระบบการค้าตามหลักการความเรียบง่าย หากเรารวมเงื่อนไขจำกัดมากเกินไปเมื่อกำหนดกลยุทธ์การค้า จะส่งผลให้สัญญาณของระบบมีน้อยเกินไป แรกเริ่มนี่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของจำนวนสัญญาณ และง่ายที่จะทำให้เกิดเหตุการณ์ความน่าจะเป็นต่ำ ส่งผลให้เกิดการมองเห็นส่วนที่ไม่ได้แทนทั้งภาพ หากระบบการค้าขาดความเรียบง่าย มันมีโอกาสที่จะพยายามเข้ากันกับข้อมูลประวัติของตลาด และเมื่อการปรับเข้ากันนี้ถูกทดสอบ มันมักจะด้อยกว่าระบบสุ่ม ดังนั้นในขณะที่ออกแบบระบบเราจึงต้องให้ความสำคัญกับความเรียบง่ายของกฎการค้า

ความเสถียร

กิจกรรมการลงทุนมีความคล้ายคลึงกับสงคราม ระบบการค้าเปรียบเหมือนอาวุธของนักลงทุน การใช้ปืนที่ยากต่อการใช้งานในสงครามสำหรับทหารคือสิ่งที่น่ากลัว นอกจากนี้จากมุมมองของวิศวกรรมระบบ ระบบที่ซับซ้อนมักจะอ่อนแอและมีโอกาสล้มเหลวได้ง่าย ระบบที่ซับซ้อนมีความยากลำบากในการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

การวัดความเสถียร

ความเสถียรของระบบการค้า นั้นสามารถอธิบายง่ายๆ ว่ามีความสามารถในการอยู่รอดและทำกำไรที่เสถียรในหลากหลายตลาด ได้แก่ ตลาดหุ้น ตลาดฟิวเจอร์ส ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถอยู่รอดได้ในตลาดที่แตกต่างกัน ในหลากหลายสินค้า และตลอดช่วงเวลาประวัติศาสตร์ รวมถึงสามารถจับความเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติทั้งหมดได้

ตัวชี้วัดความเสถียร

ตัวชี้วัดความเสถียรของระบบการค้า ได้แก่ อัตราชนะ กำไรสุทธิ ขาดทุนทั้งหมด จำนวนการปิดบังคับ ขาดทุนจากการปิดบังคับ จำนวนการซื้อขายทั้งหมด จำนวนการค้าต่อปีที่เฉลี่ย จำนวนการเทรดที่มีกำไร จำนวนการเทรดที่ขาดทุน กำไรสูงสุดต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง ขาดทุนสูงสุดต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง กำไรกำลังเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่มีกำไร และขาดทุนเฉลี่ยต่อการซื้อขายที่ขาดทุน รวมถึงเวลาถือเฉลี่ยของการซื้อขายที่มีกำไร และขาดทุน สุดท้ายคืออัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการซื้อขาย การสูญเสียที่ค้างอยู่สูงสุด และผลสุทธิที่เฉลี่ยต่อการซื้อขาย

อัตราชนะและผลตอบแทน

ในตัวชี้วัดความเสถียรที่กล่าวถึง อัตราชนะและผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการซื้อขายคือสิ่งที่สำคัญที่สุด หากระบบการค้าถูกออกแบบขึ้นความน่าจะเป็นของการแจกจ่ายผลตอบแทนในกระบวนการใช้งานจริงมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบ ระบบการค้านี้คือระบบที่ไม่เสถียร หากนำไปใช้กับการลงทุนจริง แน่นอนว่าจะทำให้เกิดความไม่เสถียรในผลงานการลงทุน สิ่งที่เห็นได้ชัดคือผลงานการสร้างสูงต่ำตลอดเวลา สำหรับนักลงทุนมืออาชีพแล้ว สิ่งนี้ไม่ตรงกับความต้องการของเรา การแสวงหาผลกำไรที่ต่อเนื่องและเสถียรในระยะยาวคือเกณฑ์การตัดสินความเป็นมืออาชีพของนักลงทุน ขณะนี้ในตลาดมีระบบการค้าหลายอย่างที่มักจะตีความชัดเจน โดยใช้ความสำคัญในบางส่วนแทนความสำคัญรวม และทำการขยายผลประสิทธิภาพการลงทุน แต่เมื่อระบบเหล่านี้นำไปใช้ในการลงทุนจริง มักจะเปิดเผยความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว