บทนำ

ระบบการค้าเป็นการสรุปความคิดและแนวคิดของนักออกแบบระบบ เป็นรูปแบบที่แสดงออกถึงความคิดและแนวคิดนั้น ระบบการค้าถูกออกแบบตามหลักการลงทุน ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นปรัชญาการลงทุน ปรัชญานั้นคือวิญญาณและศูนย์กลางของระบบการค้า ซึ่งแสดงถึงมุมมองของนักออกแบบที่เข้าใจตลาดเก็งกำไร คุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของระบบการค้าคือต้องมีปรัชญาการลงทุนที่ถูกต้อง หากปรัชญาการลงทุนของระบบการค้ามีข้อผิดพลาดทาง logic และมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ชัดเจน ควรละทิ้งการใช้ระบบการค้านั้น

ความจริงของระบบการค้า

ความจริงที่เราพูดถึงมีความแตกต่างอย่างเป็นสาระจากความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ ความจริงที่ระบบการค้าสื่อออกมาคือความจริงทางสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นความจริงที่มีอยู่ในกลุ่มคนเพียงไม่กี่คน และควรอยู่ในหมวดของทฤษฎีการต่อสู้ หากวิธีการลงทุนใดถูกใช้อย่างกว้างขวางในตลาดฟิวเจอร์ส ระบบการค้าซึ่งถูกสร้างขึ้นด้วยวิธีการลงทุนดังกล่าวก็จะต้องเผชิญกับการลงโทษจากตลาด

หลักการออกแบบระบบการค้า

การมีปรัชญาการลงทุนที่ถูกต้องเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการออกแบบระบบการค้า การนำปรัชญาการลงทุนไปใช้ในตลาดฟิวเจอร์สเป็นกระบวนการค้นพบและแสดงออก กระบวนการนี้คือการเปลี่ยน “มุมมองโลก” เป็น “ระเบียบวิธี” ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส ใช้วิธีการต่าง ๆ แต่ต้องปฏิบัติตามหลักการหนึ่ง - หลักการความเรียบง่าย สิ่งที่เรียบง่ายคือสิ่งที่สวยงาม ในธรรมชาติ ความจริงที่ยิ่งใหญ่มักจะมีความเรียบง่ายที่น่าทึ่ง ในตลาดฟิวเจอร์ส สิ่งที่เรียบง่ายคือที่สุดเหมาะสม

ข้อควรระวังในการออกแบบระบบ

ในการออกแบบระบบการค้า ควรยึดตามหลักการความเรียบง่าย หากเรารวมเงื่อนไขมากเกินไปในกลยุทธ์การค้า จะส่งผลให้มีสัญญาณน้อยมาก ประการแรก ไม่ตรงตามข้อกำหนดทางสถิติของจำนวนสัญญาณ ประการที่สอง จะทำให้เกิดเหตุการณ์ความน่าจะเป็นต่ำเกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการมองในภาพรวมที่ผิด หากระบบการค้าสูญเสียหลักการความเรียบง่าย อาจทำให้เกิดการฟิตเข้ากับข้อมูลในอดีตของตลาด ซึ่งเมื่อถูกทดสอบภายหลังอาจไม่ดีเท่าระบบสุ่ม ดังนั้นในการออกแบบระบบ จึงต้องใส่ใจในความเรียบง่ายของกฎการค้า

เสถียรภาพของระบบการค้า

เสถียรภาพของระบบการค้า แปลว่า ระบบต้องมีความสามารถในการอยู่รอดและสามารถทำกำไรได้อย่างมีเสถียรภาพ ระบบการค้าต้องมีความสามารถดังนี้: 1. ระบบการค้าต้องสามารถอยู่รอดในตลาดต่างๆ เช่น ตลาดหุ้น ตลาดฟิวเจอร์ส ตลาดฟอเร็กซ์ เป็นต้น 2. ระบบการค้าต้องสามารถอยู่รอดในตลาดต่างประเทศ 3. ระบบการค้าต้องสามารถอยู่รอดในหลายผลิตภัณฑ์ 4. ระบบการค้าต้องอยู่รอดในทุกยุคสมัย 5. ระบบการค้าต้องสามารถจับการเคลื่อนไหวของราคาได้ทุกช่วง

เกณฑ์วัดเสถียรภาพ

เกณฑ์ในการวัดเสถียรภาพของระบบการค้า ได้แก่ อัตราชนะ กำไรสุทธิ ขาดทุนรวม การปิดระบบที่บังคับ กำไรและขาดทุนจากการปิดระบบที่บังคับ จำนวนครั้งในการปิดระบบที่บังคับ จำนวนการซื้อขายทั้งหมด จำนวนการซื้อขายเฉลี่ยต่อปี จำนวนการซื้อขายที่ทำกำไร จำนวนการซื้อขายที่ขาดทุน กำไรมากที่สุดจากการซื้อขายหนึ่งครั้ง ขาดทุนมากที่สุดจากการซื้อขายหนึ่งครั้ง กำไรเฉลี่ยในการซื้อขายที่ทำกำไร ขาดทุนเฉลี่ยในการซื้อขายที่ขาดทุน เวลาถือครองเฉลี่ยในการซื้อขายที่ทำกำไร เวลาถือครองเฉลี่ยในการซื้อขายที่ขาดทุน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการซื้อขาย ขาดทุนสุทธิเฉลี่ยจากการซื้อขาย เป็นต้น

ข้อสรุป

ในเกณฑ์การวัดเสถียรภาพที่กล่าวถึง อัตราชนะและอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อการซื้อขายคือสิ่งที่สำคัญที่สุด หากระบบการค้าที่ออกแบบมีการกระจายอัตราผลตอบแทนที่ไม่สม่ำเสมอในการทำงานจริง ระบบนี้ถือว่าไม่เสถียร หากผู้ใช้ระบบดังกล่าวในการลงทุนจริง จะนำไปสู่ความไม่มั่นคงในผลการลงทุน ซึ่งบ่งบอกว่า ผลการลงทุนมีการผันผวนเป็นอย่างมาก สำหรับนักลงทุนมืออาชีพ นี่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ การแสวงหากำไรที่มั่นคงต่อเนื่องในระยะยาวเป็นเกณฑ์ในการวัดว่าคนลงทุนเป็นมืออาชีพหรือไม่ ขณะนี้ระบบการค้าที่มีชื่อเสียงในตลาดมักจะกล่าวถึงเฉพาะบางส่วนและขยายผลการลงทุนเกินจริง แต่นั่นอาจทำให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นในทางปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว